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*Dynareを用いた応用マクロ経済学
**要約
この講義はDynareを用いたDSGEの簡単な導入講義です。講義の目的はDynareを用いることで学生は自分でDSGEを解きシミュレートすることが出来るようになります。
**Dynareとは
-合理的期待モデルをシミュレートし、推定するためのプログラム群です。
-1994年からMichel Juillardを中心とした応用マクロ経済学者によって開発されてきました。
-プラットフォームはMATLABやScilab、Gaussです。
-200以上の関数群で構成されています。
-中央銀行やIMF,学術的な研究や院生の教育用としてなど幅広く活用されています。
-より詳しくはhttp://www.cepremap.cnrs.fr/dynare/
**特徴
-D(S)GEの定常状態を計算します。
-非確率モデルの解を求めます。
-線型・非線型モデルの一次・二次近似を計算します。
-最尤法またはベイズ的な手法を用いてパラメータを推定します。
-LQ（二次線型）経済の最適ポリシーを導出します。
-単純な回帰を行います。
-解の存在条件を簡単に確認できます。
-ほとんどプログラミングスキルを必要としません。
**具体例：単純な閉鎖経済のニューケインジアン（NK）モデル
***家計
****最適化問題
$$\max E_0\sum^\infty_{t=0}\beta^t\{U(C_t)-V(N_t)\}$$
where, 
$$U(C_t)=\frac{C_t-hC_{t-1}^{1-\sigma}}{1-\sigma}$$
and 
$$V(N_t)=\frac{N_t^{1+\psi}}{1+\psi}$$.
subject to 
$$\int^1_0P_t(i)C_t(i)di+E_t\{Q_{t,t+1}D_{t+1}\}$$
$$\leq D_t+W_tN_t$$
****一次条件
$$C_t-hC_{t-1}^{-\sigma}\frac{W_t}{P_t}=N_t^\psi$$
$$\beta R_tE_t \left\{\frac{P_t}{P_{t+1}}\left(\frac{C_{t+1}-hC_t}{C_t-hC_{t-1}}\right)^{-\sigma}\right\}=1$$
**Cho and Mrleno(JMCB)
工事中。。。

*Dynareを用いた応用マクロ経済学
**要約
この講義はDynareを用いたDSGEの簡単な導入講義です。講義の目的はDynareを用いることで、学生が自分でDSGEを解きシミュレートすることが出来るようになることです。
**Dynareとは
-合理的期待モデルをシミュレートし、推定するためのプログラム群です。
-1994年からMichel Juillardを中心とした応用マクロ経済学者によって開発されてきました。
-プラットフォームはMATLABやScilab、Gaussです。
-200以上の関数群で構成されています。
-中央銀行やIMF,学術的な研究や院生の教育用としてなど幅広く活用されています。
-より詳しくはhttp://www.cepremap.cnrs.fr/dynare/
**特徴
-D(S)GEの定常状態を計算します。
-非確率モデルの解を求めます。
-線型・非線型モデルの一次・二次近似を計算します。
-最尤法またはベイズ的な手法を用いてパラメータを推定します。
-LQ（二次線型）経済の最適ポリシーを導出します。
-単純な回帰を行います。
-解の存在条件を簡単に確認できます。
-ほとんどプログラミングスキルを必要としません。
**具体例：単純な閉鎖経済のニューケインジアン（NK）モデル
***家計
****最適化問題
$$\max E_0\sum^\infty_{t=0}\beta^t\{U(C_t)-V(N_t)\}$$
where, 
$$U(C_t)=\frac{C_t-hC_{t-1}^{1-\sigma}}{1-\sigma}$$
and 
$$V(N_t)=\frac{N_t^{1+\psi}}{1+\psi}$$.
subject to 
$$\int^1_0P_t(i)C_t(i)di+E_t\{Q_{t,t+1}D_{t+1}\}$$
$$\leq D_t+W_tN_t$$
****一次条件
$$C_t-hC_{t-1}^{-\sigma}\frac{W_t}{P_t}=N_t^\psi$$
$$\beta R_tE_t \left\{\frac{P_t}{P_{t+1}}\left(\frac{C_{t+1}-hC_t}{C_t-hC_{t-1}}\right)^{-\sigma}\right\}=1$$
**Cho and Mrleno(JMCB)
工事中。。。