AMAUD

Dynareを用いた応用マクロ経済学

要約

この講義はDynareを用いたDSGEの簡単な導入講義です。講義の目的はDynareを用いることで、学生が自分でDSGEを解きシミュレートすることが出来るようになることです。

Dynareとは

合理的期待モデルをシミュレートし、推定するためのプログラム群です。
1994年からMichel Juillardを中心とした応用マクロ経済学者によって開発されてきました。
プラットフォームはMATLABやScilab、Gaussです。
200以上の関数群で構成されています。
中央銀行やIMF,学術的な研究や院生の教育用としてなど幅広く活用されています。
より詳しくはhttp://www.cepremap.cnrs.fr/dynare/

特徴

D(S)GEの定常状態を計算します。
非確率モデルの解を求めます。
線型・非線型モデルの一次・二次近似を計算します。
最尤法またはベイズ的な手法を用いてパラメータを推定します。
LQ（二次線型）経済の最適ポリシーを導出します。
単純な回帰を行います。
解の存在条件を簡単に確認できます。
ほとんどプログラミングスキルを必要としません。

具体例：単純な閉鎖経済のニューケインジアン（NK）モデル

家計

最適化問題

$\max E_0\sum^\infty_{t=0}\beta^t\{U(C_t)-V(N_t)\}$
where,
$U(C_t)=\frac{C_t-hC_{t-1}^{1-\sigma}}{1-\sigma}$
and
$V(N_t)=\frac{N_t^{1+\psi}}{1+\psi}$ .
subject to
$\int^1_0P_t(i)C_t(i)di+E_t\{Q_{t,t+1}D_{t+1}\}$
$\leq D_t+W_tN_t$

一次条件

$C_t-hC_{t-1}^{-\sigma}\frac{W_t}{P_t}=N_t^\psi$
$\beta R_tE_t \left\{\frac{P_t}{P_{t+1}}\left(\frac{C_{t+1}-hC_t}{C_t-hC_{t-1}}\right)^{-\sigma}\right\}=1$

Cho and Mrleno(JMCB)

工事中。。。

「AMAUD」をウィキ内検索

最終更新：2011年12月30日 18:22

Dynare@JPN